₿
RSI(14)<30 → 48h 持有
BTC/USDT · 4h · 2024-08-06 ~ 2026-04-17 · 620 天
✓ 正向期望值
n=148
條件
進場 RSI(14) < 30
止損 −3%
止盈 +8%
持有上限 48h
倉位 100%
手續費 0.1%
滑點 0.05%
勝率
62.4%
92 勝 / 56 敗
累計報酬
+27.1%
vs BTC +58%
平均單次
+1.82%
每單
盈虧比 R/R
1.41
贏 2.4% / 輸 1.4%
最大回撤
−8.4%
連敗 3 單
Sharpe
1.82
優於市場
盤
AI 回測判讀
可以用根據 148 個樣本 + 8 維度市場環境綜合判斷
✓優點
- • 勝率 62% 顯著高於亂投 50%
- • R/R 1.41 提供安全邊際
- • 148 筆樣本足夠穩健
- • Sharpe 1.82 風險調整後報酬優秀
!需留意
- • 2022-06 熊市期間連敗 3 單
- • FOMC 當週樣本勝率僅 31%
- • 止損 3% 嚴守 — 放寬後勝率掉到 48%
- • 累計報酬低於 BTC buy & hold
🎯建議操作
- • 適合 BTC 橫盤或溫和上漲環境
- • 避開 FOMC / CPI 公布前 24h
- • 倉位建議 50% 以下
- • 配合 MVRV < 5 篩選勝率可升至 68%
累計收益曲線
vs BTC / vs 定投
策略 +27.1%
BTC 買住 +58.2%
定投 +14.6%
2024-08-062024-122025-042025-082025-122026-04-17
投資模擬器
假設全部依策略進出
初始資金
$10,000
$100$10K$100K
620 天後
$12,710
+$2,710 · +27.1%
同期 BTC 買住
$15,820
+$5,820 · +58.2%
損益明細
92 次獲利合計+$5,120
56 次虧損合計−$2,060
手續費 + 滑點−$350
淨收益+$2,710
平均月報酬 +1.2% · 年化 +14.4%
不同持有時間對比
幫你選最佳持有上限
12h
46.1%
24h
55.7%
48h ★
62.4%
72h
58.2%
7d
52.3%
💡 最佳持有 48h
— 持有更久勝率反而下降，因為 BTC 4h 級別反彈能量有限
風險警示
必讀
高
熊市表現差
2022-05~2022-06 期間連續 3 單止損，回撤 −8.4%。策略在單邊下跌行情不適用。
中
事件日偏斜
FOMC 當週樣本勝率僅 31%，應排除利率決議前後 24h 的訊號。
中
過擬合風險
未做 walk-forward 驗證。若在其他標的（ETH/SOL）勝率會下降。
交易紀錄
148 筆| # | 進場 | 出場 | 持有 | 進場價 | 出場價 | 報酬 | 出場原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 04-15 08:00 | 04-17 08:00 | 48h | 96,120 | 97,842 | +1.79% | 時間到 |
| 147 | 04-10 12:00 | 04-11 08:00 | 20h | 93,400 | 100,872 | +8.00% | 觸及止盈 |
| 146 | 04-05 20:00 | 04-06 04:00 | 8h | 91,800 | 89,046 | −3.00% | 觸及止損 |
| 145 | 04-01 16:00 | 04-03 16:00 | 48h | 88,200 | 90,140 | +2.20% | 時間到 |
| 144 | 03-28 04:00 | 03-30 04:00 | 48h | 87,100 | 86,150 | −1.09% | 時間到 |
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