CME Group、6月1日のBitcoin Volatility Futures開始を目指す（CFTCの審査待ち）

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CME Groupは今週、2026年6月1日にBitcoin Volatility futures (BVI) を上場する計画を発表しました。これにより、機関投資家はBitcoinの価格変動を価格の方向性とは独立して取引できる、初のCFTC規制下にあるコントラクトを利用できるようになります。 CME Group、CFTCの審査を経て6月1日にBitcoin Volatility futuresの開始を目指す主要なポイント - CME Groupは、CFTCの承認を条件として、2026年6月1日にBitcoin Volatility futures (BVI) を上場する計画です。 - CMEの1コントラクトあたり500ドルのBVI商品は、機関投資家がBitcoinのインプライド・ボラティリティを直接取引するための規制されたツールを提供します。 - Giovanni Vicioso氏は、トレーダーが新たなリスク管理レイヤーを獲得すると述べ、CF BenchmarksのCEOであるSui Chung氏は、これを市場成熟の節目と呼んでいます。 CMEのBVI futuresにより、トレーダーは2026年6月からBitcoinのボラティリティに対してロングまたはショートが可能に CMEの詳細によると、このコントラクトはティッカーシンボルBVIで取引され、CME CF Bitcoin Volatility Index Settlement（BVXSとして知られる）で現金決済されます。このベンチマークは、CMEのBitcoinおよびMicro Bitcoinオプションのリアルタイムのオーダーブックデータのみから算出される、30日先のインプライド・ボラティリティを測定するものです。現物価格や店頭取引（OTC）データは含まれません。各コントラクトのサイズは、500ドルにCME CF Bitcoin Volatility Indexを乗じたものとなります。トレーダーはボラティリティの予想に対してロングまたはショートが可能であり、Bitcoinの価格変動リスクを負うことなく、半減期や規制上の決定、マクロ経済ショックなどに先立ってインプライド・ボラティリティが上昇した場合に利益を得ることができます。 CMEのGlobal Head of Cryptocurrency ProductsであるGiovanni Vicioso氏は、トレーダーがBitcoinの将来のボラティリティに対して投資やヘッジが可能になり、重要な新しいリスク管理レイヤーへのアクセスが提供されると説明しました。Morgan StanleyのDavid Schlageter氏は、これを市場参加者がボラティリティを直接取引することでポートフォリオのリスクをより適切に管理するための重要なツールであると評価しました。 CF BenchmarksのCEOであるSui Chung氏は、このコントラクトを資産クラスとしてのBitcoinの成熟におけるマイルストーンと表現しました。この商品は2つの指数に基づいて構築されています。BVIリアルタイム指数は、CMEの取引日の午前7時から午後4時（CT）まで1秒ごとに公表され、CMEのオプションオーダーブック全体に適用される標準的なバリアンス・スワップ価格モデルを使用しています。 BVXS決済レートは、毎日6つの5分間のBVIパーティションを平均して、スムーズで再現性のある最終数値を算出します。この決済計算は、各コントラクトの最終決済日にロンドン時間の午後4時に行われます。CMEとCF Benchmarksは2024年4月9日にBVI指数を開始しており、それ以前のバックテスト履歴も利用可能です。この指数はBloombergでティッカーBVXとして追跡されていますが、週末は公表されません。その構造は、株式市場におけるVIX futuresの仕組みを反映しています。伝統的な金融におけるボラティリティ商品に精通しているトレーダーにとって、そのメカニズムは馴染み深いものですが、基礎となる商品はCFTC規制下の取引所におけるBitcoinオプションの流動性です。 Basis Trade at Index Close機能がこのコントラクトで利用可能であり、機関投資家向けCME商品の標準機能であるブロック取引の対象ともなります。取引はCME Globexで行われる予定です。CMEは2017年にBitcoin futuresで暗号資産市場に参入し、その後、Micro Bitcoin futures、それらの商品のオプション、およびEther関連のコントラクトを順次追加してきました。 BVI futuresは、価格の方向性に依存する商品ではなく、ボラティリティレイヤーを追加することでそのラインナップを拡充します。発表時点で、米国の主要取引所に競合する規制下のBitcoinボラティリティ先物は存在していません。この商品は依然としてCFTCの審査対象であり、CMEがプレス資料を公開して以来、その審査に関する新たな更新はありません。 BitcoinのETFエクスポージャーやオプションブックをヘッジする機関投資家は、規制された形式での純粋なボラティリティリスク管理ツールが限られていました。CMEは、このコントラクトがそのギャップを埋めるために設計されたと考えています。 Krakenの親会社Paywardが機関投資

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